Logiciel de gestion AIFM Advanced

de simulationde testde planification

La version avancée d'Opture AIFM (Integrated Fund Risk Managemnent) s'appuie sur la version de base d'Opture AIFM et contient des fonctions et des caractéristiques supplémentaires. Le logiciel est utilisé par les maisons d'émission qui utilisent des modèles et des méthodes de gestion du risque professionnels en raison de la volatilité et de la complexité de leur activité. Le système Opture AIFM Advanced calcule les principaux indicateurs de risque tels que VaR, CFaR, EaR, RaC, RAROC, cond. VaR, Sigma, PD, etc. pour piloter les aspects risque-rendement et pour la communication avec les investisseurs "qualifiés". Le logiciel Opture AIFM Advanced comprend un simulateur Monte Carlo très performant pour l'agrégation des risques et peut être relié à la planification des liquidités ou au compte de résultat si souhaité. Caractéristiques Logiciel RM professionnel Respect des exigences de l'AIFM-D Calcul des KRI et des limites de risque Simulations de stress tests Séparation fonctionnelle mise en œuvre Profess. RM modèles et méthodes Rapports mis à jour automatiquement Fonction de distribution et KRI Opture calcule tous les indicateurs de risque clés (VaR, CFaR, EaR, RaC, RAROC, etc.) pour les FIA individuels et au niveau de la société de gestion de capital (KVG) pour tout niveau de confiance, entre autres, comme base pour le calcul des limites de risque Matrice de corrélation Dans le cadre de l'agrégation des risques avec la simulation Monte Carlo, les interdépendances / corrélations entre les risques individuels sont prises en compte. Opture calcule automatiquement cette matrice de corrélation (sur la base d'un modèle multifactoriel) Matrice risque-rendement La matrice risque-rendement indique la part de risque incluse dans les rendements planifiés par FIA. Ce chiffre clé est pertinent à la fois pour les investisseurs et pour une gestion orientée vers la valeur au niveau des fonds alternatifs et des gestionnaires de fonds alternatifs